Оно вопрос поставлен не совсем корректно.
Аналогично вопросу "Кто является владельцем денежных купюр номиналом с номерами от № N1 до № N2 ?".

Правильный ответ на вопрос "Кто является акционерами компании McGraw-Hills...?": Лица, являющиеся законными владельцами акций этой компании, указанные в реестре акционеров".

Более правильная постановка вопроса выглядит примерно так: "Какие лица владели крупными пакетами акций компании McGraw-Hills в течение, скажем, 2007 года, если таковые лица, вообще, были?".
Ответ на этот вопрос содержится в открытом годовом финансовом отчете компании - http://www.mcgraw-hill.com/about/annual_report/ar_2007.pdf .

Также для спросившего могут представлять интерес ссылки на странице http://investor.mcgraw-hill.com/phoenix.zh...lectgroup=3,4,5 .

Наверняка заинтересует и http://www.mcgraw-hill.com/2008mhpproxy/statement.html .
------------------------------------------------

Что касается прогнозов дат листингов/делистингов на РАЗНЫХ площадках - к астрологам ))).

--------------------

С уважением, А.Малышев

спасибо за ответ на первый вопрос.

Тогда вопрос более конкретный - как, по какой формуле, определяется вес конкретной акции
из 500 в значении индекса S&P500.

__

что касается конторы S&P и её индекса.
Конкретно дело в следующем. Мне кажется, что S&P некоторое время назад почему-то
перестала придерживаться своих же правил. Так, например,
Леман Брозерс входил в индекс аж до 17го сентября.
Тоже самое сейчас наблюдается с указанными мной 3мя эмитентами.

Ну, вот тут более или менее популярно изложено (в порядке некоторого усложнения понимания):

http://ru.wikipedia.org/wiki/S%26P_500

http://www.marketvolume.com/indexes_exchan..._components.asp

http://www.masters.donntu.edu.ua/2006/kita.../library/l7.htm
---------------

Мой комментарий.

1. Биржа (в общем понимании - т.е. фондовый рынок) - ето в точности, как ПРЕФЕРАНС в его ОБЩЕМ ПОНИМАНИИ. Чем больше на бирже МИЛЛИОНОВ кроликов (лошков) теряющих свои баксы, фунты и тугрики, тем легче работать профессионалам, собирающим с этих кроликов себе десяти- и стомиллионные капиталы.

2. Всякие биржевые индексы СМЕЛО УПОДОБЛЮ гамблерским рейтингам. Этих индексов уже столько, что удовлетворить любого КРОЛИКА можно несколькими из них: AEX | ATX | BEL 20 | CAC 40 | CDAX | CECEEUR | CTX | DAX | DivDAX | DJ Euro Stoxx 50 | DJIA | FTSE | GEX | Hang Seng | HDAX | HTX | IATX | IBEX | IMKB | KOSPI | MDAX | MSCI World | MIB 30 | NASDAQ | Nikkei 225 | Nisax20 | PSI 20 | PTX | RTX | S&P 500 | SDAX | SENSEX 30 | Stoxx 50 | SMI | TAIEX | TecDAX | KASE | TOPIX.

3. Ежели кто-то думает, что профессионал АНАЛИЗИРУЕТ ети индексы, так ен заблуждается. Ен их просто "охватывает взглядом". Для "общего впечатления" о состоянии рынка.
Так и преферансный гроссмейстер (или шулер) охватывает взглядом игроцкую компанию, оценивает уровень и УЖЕ ЗНАЕТ ЗАРАНЕЕ свой "дневной доход".

4. Еще можно почитать http://www2.standardandpoors.com/spf/pdf/i...odology_Web.pdf и ссылки на http://www2.standardandpoors.com/portal/si...,0,0,0,0,0.html

5. В выпусках (пресс-релизах) наподобие этого http://www2.standardandpoors.com/spf/pdf/i...dewaterball.pdf , список которых публикуется на http://www2.standardandpoors.com/portal/si...,0,0,0,0,0.html приведены НОВОСТИ ИНДЕКСА насчет включения в него и исключения из него отдельных составляющих.

Это сообщение отредактировал Сашун - 20/09/2008, 12:04

--------------------

С уважением, А.Малышев

по этим ссылкам формулы я не нашел.

S&P500 всегда был не рядовым индексом, который смотрят чисто для справки.
Куча фондов держит портфели именно в соответствии с этим индексом, а фьючерс на СнП
всегда напрямую влиял и на цены при открытии торгов на российских площадках.

Мне хотелось посчитать насколько эти компании влияют на значение этого индекса.
Понятно, что разница в любом случае составляет менее 5%, однако интересно.

Поясню на грубом примере.

Представим падение конкретной бумаги на 90% процентов. Капитализация падает в 10 раз.
Дальнейшее поведение бумаги характеризуется большой волатильностью, уменьшением
внимания к ней со стороны вменяемых трейдеров. Хотя в дальнейшием падения и росты
такой бумажки часто составляют 10, 20, 30 и более процентов внутри дня в разные стороны,
исходная капитализация, очевидно, обычно за разумный срок не восстанавливается.

В результате появляется неплохой механизм руления индексом,
имея ввиду возможность управлять временем исключения "убитых" компаний.

Ибо двинуть цены на эти дешевые бумажки, некогда бывшие большими,
но по прежнему имеющими некий вес в индексе, очевидно гораздо легче.
(Игра ведь может стоить свеч, особенно при приближении экспирации опциона на фьючерс СнП).

менее 5% ето слабо сказано учитывая, что в sp500 500 компаний ) тот же merrill lynch, капитализация которого исторически в неск раз превышала lehman составляет всего 0.32% от sp

0.32% от одного МерриллЛинч - это весьма прилично,
а откуда вы взяли эту цифру, может ссылка какая есть?

здесь все достаточно наглядно http://www.indexarb.com/indexComponentWtsSP500.html

большое спасибо за ссылку

...Сашун ,извините, за бестактность,почему кот всего 5 лет прожил?...

Опухоль мозга. Пришлось усыпить.

--------------------

С уважением, А.Малышев